簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="二次逼近法"


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    線性與非線性常微分方程在經濟與財務上之應用---以台灣股價加權指數與德國DAX指數為例
    • /107/ 博士
    • 研究生: 姜林宗叡 指導教授: 繆維中 李明融
    • 摘要 在總體經濟的研究中,有許多指標被使用來反映一個經濟體的景氣狀況,股價指數即為其中之一。傳統上,金融領域相關研究多以統計模型分析股價指數,時間數列模型以及隨機過程為最常見的分析方法。不同於一般…
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    • 全文公開日期 2024/06/30 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/06/30 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/06/30 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    「二次逼近法」在評價衍生性商品的應用―以台指選擇權為例
    • /98/ 碩士
    • 研究生: 姜林宗叡 指導教授: 繆維中 林丙輝
    • 台灣加權股價指數選擇權(TXO)是目前台灣金融市場中的熱門商品,建構精確可靠的模型來解釋其價格變化的原因或預測其理論價格,不論對各種市場參與者來說皆為十分迫切,也是目前金融研究中的主要議題。 …
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